Вход

Login |
  • Rekan-rekan yang terhormat. Kami telah memperbarui bagian teknis forum. Jika Anda menemukan bug atau masalah, laporkan di thread ini.
  • Kami masih mengerjakan forum, tetapi Anda sudah dapat berkomunikasi dan membaca artikel

RULES FORUM ~ Wajib dibaca oleh seluruh member Indo.MT5 !

Setiap member forum Indo.MT5 diwajibkan untuk membaca
dan memahami Peraturan yang diberlakukan di forum ini.

Adapun link dari thread-thread yang berisi Peraturan Forum adalah sbb:
  1. Indo MT5 Forum Rules
  2. Peraturan Bonus Posting


Rules untuk thread tertentu secara spesifik:
Sebaiknya member lama juga mengecek kembali thread-thread
yang berisi peraturan tersebut secara berkala, agar tahu jika ada update.

Harap menjadi perhatian seluruh member.

Terima kasih.




Ttd,
Admin & Moderator.
See more
See less
This topic is closed.
X
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts
20
  • #1 Collapse

    Membahas Seputar Strategi Trend Following
    Strategi trading dengan trend menjadi salah satu cara menghasilkan keuntungan di pasar forex. Hal ini dilakukan dengan mengidentifikasi harga terus-menerus yang kemungkinan akan berlanjut ke arah yang sama.

    Pada dasarnya, trend following adalah strategi yang bertujuan untuk trend following dan menangkap keuntungan dari tren itu seiring perkembangannya. Ada banyak cara berbeda untuk mengidentifikasi tren pasar secara keseluruhan. Salah satu cara sederhana dan efektif adalah menganalisis swing high dan swing low dalam price action.

    Misalnya, jika arah harga secara keseluruhan naik, dan ada serangkaian swing lows yang lebih tinggi dan swing highs yang lebih tinggi, maka kita dapat mengatakan bahwa pasar sedang dalam tren naik.

    Sebaliknya, jika arah harga secara keseluruhan turun, dan terdapat rangkaian lower swing lows dan lower swing highs, maka kita dapat mengatakan bahwa pasar sedang tren turun. Ini adalah teknik yang sangat mendasar untuk mengidentifikasi tren pasar.

    Strategi trading tren menjadi bagian dari pendekatan analisis teknikal. Namun, salah satu karakteristik penting dari strategi trading tren adalah bahwa ia tidak berusaha untuk memprediksi arah pasar, melainkan berusaha untuk bereaksi terhadap kondisi pasar saat ini yang menunjukkan perilaku harga yang persisten.

    Setelah trader tren dapat mengidentifikasi kondisi seperti itu di pasar, tujuan mereka adalah trend following pasar sampai pergerakan harga menunjukkan tanda yang jelas untuk memudar atau berbalik arah. Hal tersebut merupakan perbedaan penting dan berbeda dari jenis model analisis pasar lainnya yang mencoba memprediksi pergerakan harga di masa depan.

    Tujuan utama dari metodologi trend following bukanlah untuk menanyakan mengapa pergerakan pasar tertentu terjadi, melainkan untuk mengenali dan bertindak berdasarkan keberadaannya saja, sehingga dapat mengambil manfaat dari peluang potensial yang dapat diperdagangkan.

    Keuntungan Metode Trend Following

    Kita semua pernah mendengar pepatah bahwa tren adalah teman Anda. Ini adalah salah satu aksioma perdagangan yang paling dikenal. Tapi mari selami pemahaman kita lebih dalam tentang mengapa pendekatan trend following bermanfaat. Berikut adalah beberapa keuntungan menggunakan metode trend following.

    1.Potensi Keuntungan Besar

    Sebagian besar trader menemukan bahwa rata-rata sebagian besar perdagangan yang mereka lakukan biasanya akan mencapai titik impas. Hanya pada segelintir perdagangan di mana sebagian besar keuntungan benar-benar direalisasikan. Metode trend following memaksa kita untuk tetap berada di posisi menang selama mungkin untuk memaksimalkan keuntungan dalam perdagangan.

    Hand-and-hand dengan upaya untuk memaksimalkan keuntungan pada perdagangan, sebagian besar model trend following dilengkapi dengan aturan pengelolaan uang yang ketat.

    Misalnya, suatu posisi hanya diperbolehkan mengambil risiko 1% atau 2% dari modal pada satu perdagangan apa pun. Akibatnya, pengikut tren sering dapat menyadari rasio risiko imbalan 3:1, 4:1 dan bahkan lebih tinggi. Hal ini karena ada mekanisme bawaan yang mengharuskan mereka untuk mengurangi kerugian mereka, sambil membiarkan keuntungan mereka berjalan.

    2.Biaya Transaksi Lebih Rendah

    Tidak seperti frekuensi tinggi perdagangan masuk dan keluar dari posisi yang umum dalam scalping jangka pendek, perdagangan hari, dan bahkan beberapa metode perdagangan ayunan, strategi trend following jauh lebih pasif. Terkadang biaya transaksi untuk trader volume tinggi bisa mencapai 60 atau 70% dari pengembalian kotor mereka.

    Hal tersebut merupakan keuntungan langsung yang mereka berikan kembali ke pasar. Ini dapat menempatkan beban berat pada profitabilitas keseluruhan dari strategi perdagangan jangka pendek. Biaya yang terkait dengan strategi perdagangan tren seringkali sangat nominal.

    3.Mengurangi Komitmen Waktu

    Sebagian besar metodologi trend following dibangun dengan mempertimbangkan cakrawala waktu jangka panjang. Dengan demikian, sebagian besar sinyal masuk dan keluar untuk sistem trend following jangka panjang ini dihasilkan menggunakan batang harga harian atau mingguan.

    Karena itu, waktu yang dibutuhkan untuk mengelola tren mengikuti portofolio cukup minim. Biasanya, semua yang diperlukan dari trader tren mungkin sekitar satu jam sehari untuk menemukan pasar tren terbaik, mengeksekusi order baru, dan mengelola posisi yang ada. Ini membebaskan lebih banyak waktu untuk dicurahkan pada pekerjaan dan aktivitas kehidupan lainnya.

    Mengenal Indikator Trend Following yang Umum

    Ada berbagai jenis studi teknikal yang berbeda yang dapat digunakan untuk membangun sistem trend following. Beberapa indikator teknikal yang dimaksud ini termasuk identifikasi tren, sinyal masuk, manajemen perdagangan, sinyal keluar, dan masih banyak lagi.

    Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tiga indikator trend following yang umum serta dapat digunakan dalam berbagai kapasitas dalam model trend following.

    Kita akan memulai dengan melihat indikator identifikasi tren. Salah satu yang akan dilihat adalah Simple 200 period moving average, atau SMA 200. Penerapan paling umum dari SMA 200 adalah dalam membentuk bias arah untuk pasar.

    Misalnya, jika harga diperdagangkan di atas SMA 200, maka kita hanya akan melihat untuk mengambil sinyal perdagangan panjang, dan sebaliknya ketika harga diperdagangkan di bawah SMA 200 maka kita hanya akan melihat untuk mengambil sinyal perdagangan pendek.

    Perhatikan grafik harga di bawah ini yang menggambarkan SMA periode 200 sebagai filter tren:

    Click image for larger version

Name:	200-SMA-Trend-Filter-1-1536x728.png
Views:	1
Size:	44.7 KB
ID:	13022914

    Sekarang mari kita lanjutkan dan lihat indikator teknikal yang dapat berfungsi sebagai mekanisme entri perdagangan. Donchain channel adalah support and resistance indikator channel berdasarkan yang dapat digunakan untuk memasuki pasar berdasarkan pada sinyal breakout.

    Garis atas saluran Donchain mewakili tinggi batang X terakhir, sedangkan garis bawah Donchain channel mewakili rendah batang X terakhir. Garis tengah dalam Donchain channel mewakili harga rata-rata antara garis resistance dan support.

    Sinyal masuk untuk beli akan terjadi pada penembusan di atas garis channel atas, dan sinyal masuk untuk jual akan terjadi pada penembusan di bawah garis saluran bawah. Jenis entri breakout batang X ini adalah strategi breakout yang sangat sederhana namun efektif yang tergabung dalam berbagai jenis sistem trend following.

    Dibawah ini Anda akan melihat contoh Donchain channel yang digambar pada grafik harga:

    Click image for larger version

Name:	donchain-channel-trend-entry-1536x734.png
Views:	1
Size:	34.7 KB
ID:	13022915

    Selanjutnya, mari kita lihat indikator teknikal yang dapat berguna sebagai mekanisme manajemen perdagangan dalam model trend following. Indikator perdagangan khusus ini disebut Parabolic SAR. Itu dibuat oleh J. Welles Wilder, teknisi terkenal yang juga dikreditkan dengan penciptaan indikator RSI.

    Studi Parabolic SAR adalah indikator yang kurang terkenal bahkan di kalangan teknikal. Namun, ini adalah studi yang dapat diterapkan secara efektif sebagai trailing stop dalam sistem trend following. Parabolic SAR muncul pada grafik harga sebagai rangkaian titik di bawah candle harga di pasar tren naik, dan sebagai rangkaian titik di atas candle harga di pasar tren turun.

    Saat tren sedang berlangsung, Parabolic SAR memungkinkan lebih banyak ruang antara harga dan indikator. Saat tren matang, indikator Parabolic SAR mulai mengencang, yang berfungsi untuk melindungi keuntungan jika terjadi potensi pembalikan setelah pergerakan tren matang.

    Mari kita lihat seperti apa indikator parabolic SAR pada grafik harga:

    Click image for larger version

Name:	Parabolic-SAR-trend-exit-1536x723.png
Views:	1
Size:	32.3 KB
ID:	13022916

    Apa Bedanya Trend Following Sistematis vs Trend Following Diskresioner?

    Setelah kita memiliki kesempatan untuk merumuskan rencana perdagangan di sekitar sistem trend following, sekarang mari kita bahas dua metode eksekusi utama. Pada dasarnya ada dua cara seseorang dapat memperdagangkan model trend following.

    Yang pertama adalah apa yang disebut pendekatan sistematis, sementara yang lain disebut sebagai pendekatan diskresioner. Perbedaan utama antara keduanya yakni pendekatan sistematis adalah salah satu di mana sinyal yang dihasilkan dilakukan secara langsung dari program algoritma terkomputerisasi.

    Semua aturan perdagangan dan skenario jika di program ke dalam algoritma perdagangan, dan kemudian Algo akan berinteraksi langsung di pasar berdasarkan parameter yang telah diprogram sebelumnya.

    Di sisi lain, pendekatan trend following diskresioner, bukanlah pendekatan dimana logika perdagangan dikodekan secara langsung ke dalam algoritma perdagangan untuk dieksekusi melalui model terkomputerisasi. Sebaliknya trader individu akan bertanggung jawab untuk semua proses keputusan yang terlibat dalam melaksanakan dan mengelola posisi.

    Banyak trader profesional yang menggunakan model trend following condong ke arah pendekatan sistematis. Ini termasuk bank besar, CTA, dan dana lindung nilai. Keuntungan utama dari pendekatan sistematis adalah bahwa hal itu mengurangi efek buruk dari emosi dan psikologi yang dapat menjadi korban semua trader.

    Algoritma trend following tidak memiliki perasaan atau bias seperti itu. Ini bertindak sebagai saluran untuk mengeksekusi aturan perdagangan Anda di pasar dengan cara yang tepat dan metodis. Meskipun trend following secara sistematis adalah metode yang disukai oleh sebagian besar trader tren yang berpengalaman, ini bukan tanpa tantangan dan jebakan.

    Trader yang menggunakan strategi trend following yang murni sistematis harus selalu menyadari gangguan teknikal yang dapat terjadi di dalam sistem perdagangan mereka atau di luarnya dari masalah terkait perangkat keras atau konektivitas. Dengan demikian, pemantauan ketat dari semua posisi adalah suatu keharusan bagi trader tren berbasis sistematis.

    Seputar Trend Following dan Diversifikasi

    Ada beberapa alasan mengapa diversifikasi dalam model trend following itu penting. Yang pertama adalah bahwa seseorang tidak akan pernah tahu pasangan mata uang atau instrumen keuangan mana yang cenderung menghasilkan pergerakan besar selama tahun tertentu.

    Untuk memastikan bahwa Anda dapat menangkap beberapa pergerakan harga yang cenderung menghasilkan persentase keuntungan tertinggi, Anda harus menerapkan sistem trend following ke sejumlah besar produk keuangan yang tidak berkorelasi.

    Contoh portofolio tren yang terdiversifikasi dapat mencakup instrumen berikut misalnya seperti Indeks Dolar AS, Dolar Kanada, Dolar Selandia Baru, Indeks S&P 500, Obligasi AS 30 tahun, Bund Jerman 10 tahun, Gandum, minyak kedelai, indeks DAX, Minyak mentah, Gas alam, Emas, Perak, Kapas, Gula, dan Kayu.

    Portofolio sampel ini terdiri dari 17 produk keuangan, yang masing-masing memiliki korelasi yang cukup rendah dengan portofolio agregat secara keseluruhan.

    Pada awalnya mungkin tampak seperti tugas yang menakutkan untuk membuat portofolio seperti itu, terutama jika Anda sebagian besar tidak terbiasa dengan beberapa produk. Namun perlu diingat, elemen terpenting dari sistem trend following adalah ia tidak berusaha memprediksi price action di masa depan, melainkan mengambil bagian dalam tren potensial yang telah menunjukkan potensinya sebagai kandidat.

    Akibatnya, trader tren tidak terlalu peduli dengan faktor fundamental yang menggerakkan pasar ini, melainkan kesadaran bahwa peristiwa tren kemungkinan akan terwujud berdasarkan price action saat ini.

Online

Working...
X